Descrição da função/Principais responsabilidades:
Efetuar validações de modelos de riscos não crédito (mercado, operacional, fundo de pensões, macroeconómicos, reputacional ou outros);
Acompanhar a implementação das recomendações e melhorias decorrentes das validações efetuadas;
Emitir opinião sobre a qualidade dos dados dos modelos, da metodologia utilizada no desenvolvimento, e da adequada utilização dos mesmos no banco;
Elaborar análises challenge e benchmarking aos modelos do Banco;
Participar em inspeções aos modelos;
Implementar melhorias aos processos e metodologias de validação existentes;
Auxiliar nas tarefas de inventariar os modelos utilizados no Banco, contactando com as áreas intervenientes no ciclo de vida dos modelos;
Realizar o seguimento de KPI e métricas RAF de Risco de modelo extraindo resultados e propondo planos de ação às áreas afetadas;
Participar na atualização da framework normativa de Risco de Modelo, assegurando também o seu cumprimento;
Colaborar no crescimento e desenvolvimento da função de Risco de Modelo.
Requisitos obrigatórios:
Formação superior nas áreas de Econometria, Estatística, Matemática, Economia, Gestão de Informação, Informática ou similar;
Conhecimentos sobre desenvolvimento ou validação de modelos de risco (Mercado, Operacional, etc.);
Experiência profissional mínima de 3 anos na área/atividade;
Competências de tratamento estatísticos e gestão de elevado volume de dados;
Competências na elaboração de relatórios analíticos e gráficos para apresentações internas e externas;
Fluência em inglês (oral e escrito);
Conhecimentos de MS Office 365, SAS e SQL.
Requisitos preferenciais:
Conhecimentos teóricos sobre instrumentos financeiros, contabilidade bancária e estrutura de dados do banco são fatores de valorização.
Conhecimentos de espanhol (oral e escrito)
Conhecimentos de R e Python.